第162章 火烧次贷危机，十倍杠杆千亿美刀！（1/2）

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夜色如墨，南湖基地的灯火却亮如白昼。

赵崇明梁孟松聊完了之后，就回到了自已的别墅。

把林薇爆杀之后。

就来到了另外一个房间。

四周环绕着六块巨幅屏幕，实时滚动着纽约、伦敦、东京的金融市场数据。

赵崇明眨了眨眼，心中开口：“系统，启动‘次贷收割’预案。”

【叮！】

随后，系统机械的声音就传来了。

【望父成龙系统激活金融子模块！】

【检测到宿主意图介入2007年全球次贷危机！】

是否调用【百亿美刀虚拟资本池】及【10倍杠杆权限】？

“是。”

赵崇明语气平静：“目标：CDO、CDS、ABX指数。”

【正在解析标的……】

【CDO（担保债务凭证）：聚焦BBB级以下RMBS（住房抵押贷款支持证券），底层资产为美国次级

Alt-A房贷，违约率自2006Q4起加速上升！】

【CDS（信用违约互换）：推荐做空雷曼兄弟（LEH）、AIG、房利美（FRE）——其资产负债表深度绑定次贷衍生品】

【ABX.HEIndex：2006年上市，追踪20家次级贷款发行人的债券表现，当前BBB级分项已下跌30%，市场情绪仍处“修正而非崩盘”阶段。】

“建仓窗口？”赵崇明问。

【最佳窗口：目前】

历史节点提示：

【2007年8月9日，法国巴黎银行冻结次贷基金，流动性危机初现】

【但美联储尚未全面干预，华尔街仍相信“风险可控”】

【此时CDS保费低廉（50–100基点），ABX期货保证金比例仅5%。】

赵崇明点头：“杠杆怎么用？”

【虚拟资本池：100亿美元】

【可用杠杆：10倍】

【可控制名义头寸：1000亿美元】

【操作建议】：

【通过离岸SPV在高盛、摩根士丹利开设OTC交易账户】

【优先买入2008年Q2到期CDS合约——覆盖雷曼破产前关键窗口】

【同步做空ABX.HEBBIndex期货（CME上市），对冲单名CDS流动性风险】

【重点押注Alt-A贷款CDO——评级虚高、违约滞后，2007年底将成“灰犀牛”。】

“为什么是Alt-A？”赵崇明询问。

他前世虽然是也知道08年的次贷危机，但是，具体还真是不太了解。

不过，还好，有系统这个亲爹在这里，很多事情，系统这个亲爹都可以给自已解决掉。

不懂的东西，直接问系统就好。

有挂不用，那是傻逼。

【分析】：

【Alt-A贷款（Alternative-A）介于优质与次级之间，借款人通常有良好信用，但收入未验证、首付低于10%】

【2007年Q3起，房价下跌导致再融资断裂，违约率滞后次级贷款3–6个月爆发！】

【当前市场将其误判为“安全资产”，CDS保费仅为次级贷款的1

3，性价比极高。】

赵崇明深吸了一口气，在心中开口道：“那就把60%头寸压在这里。”

【警告】：若提前平仓或误判时间线，杠杆将放大亏损。

【建议搭配对冲工具】：

做多黄金期货（EX）买入VIX看涨期权（行权价25，2008年6月到期）

“不用。”

赵崇明摇头：“我不需要对冲——我要的是全垒打。”

虽然是建议和警告。

但是，赵崇明也看出来了，虽然这是一个同人世界，但是，整体来说，世界还是那个世界，无非就是多了一群人而已。

世界走向不会变。

这一点，自已不太需要听系统的。

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